國人繳保證金 納入台幣
日期：2018/01/22
有關交易英鎊、澳幣兩項匯率期貨之保證金收付規定，依交易人為「本國人及境內外資」、「境外華僑及外國人與大陸地區投資人」之分類，說明如下：
本國人及境內外資，除以美元繳交保證金外，亦可與期貨商約定以新台幣或日圓繳交，並由期貨商代為結匯。另外，因期貨商不得代本國交易人及境內外資結匯人民幣為其他幣別，故不能以人民幣繳交保證金。
此外，期貨商對交易人帳戶採整戶控管，交易人委託英鎊兌美元期貨或澳幣兌美元期貨時，其國內期貨交易帳戶「各幣別合計之可動用餘額扣除人民幣可動用餘額」需有足額之保證金，才可接受委託。
境外華僑及外國人與大陸地區投資人（簡稱境外外資），保證金收付以期交所公告之七種外幣（美元、歐元、日圓、英鎊、澳幣、港幣及人民幣）為之，但部位損益仍需以美元計算，倘遇部位虧損則由期貨商代結匯支應。
期交所提醒交易人，由於英鎊兌美元期貨及澳幣兌美元期貨等匯率類商品，一般交易時段結束時間為下午4時15分，以及下午5時25分開始的盤後交易時段，均已過銀行營業時間，交易人欲繳交美元款項時，應留意銀行轉帳或匯款之作業時間，以保障自身權益。
當交易人包括匯率期貨在內等期交所商品之未平倉部位建立後，期貨商將以「整戶」為基礎，對交易人進行風險控管措施，即合併計算所有帳上期交所商品未平倉部位所需之保證金，折算為約當新台幣（境外外資則以約當美元）並就整戶保證金狀況進行風險控管措施。
至於保證金計算部分， 英鎊兌美元期貨及澳幣兌美元期貨的結算保證金訂定，公式為「期貨價格 × 契約規模 × 風險價格係數」。
結算保證金、維持保證金與原始保證金之比例，為1：1.035：1.35，結算保證金為固定��額，結算、維持與原始保證金均以10元為整數，10元以下部分無條件進位至10元。
另期交所每日檢視計算保證金及相關風險係數，當保證金變動幅度達5%以上時，期交所得調整保證金收取金額。